职位信息

岗位职责：

1. 聚焦预测模型核心算法研发，主导树模型/深度神经网络架构设计与调优

2. 开发面向金融时序预测的定制化模型结构（如Attention-LSTM、TCN混合架构等）

3. 持续跟踪时间序列分析、图神经网络、强化学习等领域前沿进展，结合业务场景进行算法创新和优化

4. 创新模型训练范式，探索元学习、迁移学习在量化场景的应用

岗位要求：

1. 985高校计算机/应用数学/统计硕士以上学历

2. 深度掌握：

   - 经典模型：XGBoost/LightGBM/CatBoost优化原理

   - 深度模型：Transformer/TCN/神经微分方程等时序建模技术

   - 训练技巧：对抗训练、课程学习、分布鲁棒优化

3. 熟练使用PyTorch框架，具备自定义算子开发能力

4. 在ICML/NeurIPS等顶会发表过时序预测相关论文者优先

5. 熟悉量化投资常见信号类型（动量/反转/价量等）者加分

职位信息

岗位职责：

1、日常运营，包括数据的整理、落盘、维护工作，模型策略的运营运维；

2、推进运营自动化和标准化，撰写操作手册、维护流程文档，提高运维质量和效率；

3、响应业务，对具体问题进行数据分析、建模和挖掘，提供数据支撑产生业务价值；

4、完成上级领导交办的其他任务。

任职经验：

1、本科及以上学历，数学、物理、计算机、金融等相关专业；

2、 熟练掌握python，有数据处理和分析经验优先；

3、工作认真仔细负责，较好的工作抗压能力和跨团队协作协调能力，自驱力强。

职位信息

岗位职责：

1、负责股票量化交易系统的维护和测试。

2、交易时段保障交易系统的日常运行。

3、对接券商系统，开发交易软件模块。

任职经验：

1、计算机相关专业本科学历。

2、熟悉C++，有实际项目开发经验者优先。

3、熟悉Linux系统，能够编写自动化脚本。

4、有良好的编程习惯，工作认真细致负责。

5、有证券交易系统开发经验，熟悉证券交易业务流程或交易接口者优先考虑。