职位信息
岗位职责:
1. 聚焦预测模型核心算法研发,主导树模型/深度神经网络架构设计与调优
2. 开发面向金融时序预测的定制化模型结构(如Attention-LSTM、TCN混合架构等)
3. 持续跟踪时间序列分析、图神经网络、强化学习等领域前沿进展,结合业务场景进行算法创新和优化
4. 创新模型训练范式,探索元学习、迁移学习在量化场景的应用
岗位要求:
1. 985高校计算机/应用数学/统计硕士以上学历
2. 深度掌握:
- 经典模型:XGBoost/LightGBM/CatBoost优化原理
- 深度模型:Transformer/TCN/神经微分方程等时序建模技术
- 训练技巧:对抗训练、课程学习、分布鲁棒优化
3. 熟练使用PyTorch框架,具备自定义算子开发能力
4. 在ICML/NeurIPS等顶会发表过时序预测相关论文者优先
5. 熟悉量化投资常见信号类型(动量/反转/价量等)者加分
职位信息
岗位职责:
1、日常运营,包括数据的整理、落盘、维护工作,模型策略的运营运维;
2、推进运营自动化和标准化,撰写操作手册、维护流程文档,提高运维质量和效率;
3、响应业务,对具体问题进行数据分析、建模和挖掘,提供数据支撑产生业务价值;
4、完成上级领导交办的其他任务。
任职经验:
1、本科及以上学历,数学、物理、计算机、金融等相关专业;
2、 熟练掌握python,有数据处理和分析经验优先;
3、工作认真仔细负责,较好的工作抗压能力和跨团队协作协调能力,自驱力强。
职位信息
岗位职责:
1、负责股票量化交易系统的维护和测试。
2、交易时段保障交易系统的日常运行。
3、对接券商系统,开发交易软件模块。
任职经验:
1、计算机相关专业本科学历。
2、熟悉C++,有实际项目开发经验者优先。
3、熟悉Linux系统,能够编写自动化脚本。
4、有良好的编程习惯,工作认真细致负责。
5、有证券交易系统开发经验,熟悉证券交易业务流程或交易接口者优先考虑。